Turtle Trading: uma lenda do mercado.
Em 1983, os lendários operadores de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram o experimento da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e trocando novatos, como foi o experimento?
O experimento da tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo do comércio como um sucesso esmagador. Ele transformou uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões frequentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar nos mercados futuros, enquanto Eckhardt contra-argumentava que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, trocaria com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido várias vezes. Ele chamou seus alunos de "tartarugas" depois de relembrar as fazendas de tartarugas que visitara em Cingapura e de decidir que poderia cultivar os comerciantes com a mesma rapidez e eficiência que as tartarugas cultivadas em fazendas.
Encontrando as Tartarugas.
Para acertar a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares se candidataram para aprender a negociar com os mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 traders passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluía uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro no comércio é feito quando se pode obter um longo período de baixa após uma grande tendência de baixa. Não é útil observar todas as cotações nos mercados em que se negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem $ 10.000 para arriscar, deve arriscar $ 2.500 em cada negociação. Na iniciação, deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para o registro, de acordo com o método da tartaruga, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre comércio de tartarugas, veja Trading Systems: Corra com o rebanho ou seja o lobo solitário?)
Tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de acompanhamento de tendências. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que saem do lado positivo das faixas de negociação e vendem breakouts baixos e baixos. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos recordes de quatro semanas como um sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartaruga. (Para mais, veja Definindo Negociação Ativa.)
Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída foi um pouco abaixo da mínima de 20 dias. Os parâmetros exatos usados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados" (2007), o autor Michael Covel oferece alguns insights sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para os seus sinais de compra e venda. Teste diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir da sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você vai lucrar e quando vai cortar perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano de lucros / perdas.) Use o intervalo médio real para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Ocupe posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para mais informações, consulte Volatilidade da medida com intervalo médio real). Nunca arrisque mais de 2% da sua conta em uma única negociação. Se você quiser fazer grandes retornos, precisa se sentir confortável com grandes drawdowns.
Funcionou?
Segundo o ex-tartaruga Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganharam mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis provou, sem sombra de dúvida, que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começasse com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais das tartarugas, teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas do comércio de tartaruga às suas próprias transações. A ideia geral é comprar breakouts e fechar a negociação quando os preços começam a consolidar ou a reverter. Os negócios de curto prazo devem ser feitos de acordo com os mesmos princípios deste sistema, porque um mercado experimenta tendências de alta e de baixa. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar as negociações lucrativas. (Para mais, veja A Anatomia dos Breakouts de Negociação.)
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, o lado negativo do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto o lado positivo. Devem ser esperados drawdowns com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundos com as estratégias de acompanhamento de tendências. Isto é pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdidas. No final, os praticantes dizem esperar estar corretos 40-50% do tempo e estarem prontos para grandes rebotes.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não-comerciantes aprendeu a negociar grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição de como manter um conjunto específico de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de jogar uma moeda, então você decide se essa estratégia é para você.
Curso de formação educacional Forex da Russell Sands.
Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Negociação em Forex envolve risco substancial de perda e, portanto, não é apropriado para todos.
Quem é Russell Sands?
No caso de você não ter ouvido falar de Russell Sands, aqui está um pouco de fundo. Russell aprendeu a negociar em 1983 com um talentoso negociante chamado Richard Dennis, que nomeou seus alunos de "Turtle Traders". Muitos acreditam que o programa Turtle Trading é uma das maiores histórias de sucesso na história da negociação.
Aqui está uma breve sinopse do que aconteceu:
Richard Dennis era um comerciante bem-sucedido de Chicago e gerente de dinheiro que havia transformado um empréstimo inicial de US $ 400 em impressionantes US $ 200 milhões - um fardo maravilhoso para a história da riqueza.
Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Negociação em Forex envolve risco substancial de perda e, portanto, não é apropriado para todos.
Apesar do que outros argumentaram, Richard acreditava firmemente que os métodos de negociação de futuros bem-sucedidos poderiam ser ensinados. Ele saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos de negociação.
Uma dessas pessoas era Russell Sands.
Richard chamou seus alunos de "Tartarugas". Depois de um período de treinamento breve, mas intensivo, eles aprenderam a se tornar "mestres dos mercados". Em um ano incrível, as Turtles conseguiram coletivamente obter mais de US $ 426 milhões em lucros.
Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Negociação em Forex envolve risco substancial de perda e, portanto, não é apropriado para todos.
Atualmente, Russell Sands é um dos dois Turtle Traders originais que tem permissão para ensinar as estratégias originais de Tartaruga de Richard Dennis.
Russell adaptou esses mesmos métodos aos mercados de moeda estrangeira em dinheiro. Agora você tem a oportunidade de aprender esses mesmos métodos de negociação diretamente do próprio Russell.
Como é o curso de treinamento educacional Forex da Russell Sands?
Como membro do curso educacional Forex da Russell Sands, você recebe um manual, bem como um curso de DVD, atualizações diárias por e-mail com todas as negociações recomendadas. Você terá acesso a Russell Sands e sua equipe, com qualquer dúvida que você tenha sobre o curso e as estratégias de negociação. Quando Russell vê uma forte oportunidade de negociação Forex ou recomenda fechar uma negociação, ele o avisa com instruções específicas de negociação. Como membro, você tem a opção de autorizar seu corretor a negociar sua conta Forex e negociar automaticamente os sinais de Russell para você, ou você mesmo pode fazer os negócios. Você também terá acesso à equipe de atendimento ao cliente de Russell para filtrar qualquer pergunta que não esteja relacionada a estratégia ou metodologia.
Russell está confiante de que ele pode ajudá-lo a aprender a ganhar dinheiro com seu curso de negociação forex.
Russell tem sido negociado há mais de 25 anos e realmente acredita que os métodos de tartaruga podem ser bem sucedidos no mercado Forex.
Este sistema de negociação forex tartaruga é projetado especificamente para negociar os mercados de Forex emocionantes. A Russell Sands aproveitou o melhor de ambos os seus sistemas de negociação de grande sucesso e adaptou-os especificamente para a negociação nos mercados de FX! E com as habilidades de um programador financeiro, ele desenvolveu o código para executar esse sistema forex na TradeStation.
Por favor, note que não há garantia de qualquer pessoa que usa o sistema de negociação Forex será rentável ou não incorrer em perdas substanciais.
A maioria dos sistemas de acompanhamento de tendências tem alguns tipos de regras que lhe dizem como reduzir suas perdas e deixar seus lucros serem executados. O sistema Turtle Forex é um pouco mais sofisticado do que a maioria dos outros, já que o programa de computador tem dois conjuntos diferentes de regras de gerenciamento de dinheiro. O primeiro grupo de regras está relacionado ao tamanho da posição em termos de teoria do portfólio e volatilidade do mercado, e diz a você como carregar agressivamente cada novo sinal que aparece para obter a maior quantidade de lucro bruto com o mais alto grau de eficiência. em qualquer negociação. O segundo, e totalmente independente, conjunto de critérios de gerenciamento de dinheiro, é derivado do risco estabelecido de tabelas de ruína e teoria estatística de probabilidade, e é projetado para mantê-lo no jogo durante o tempo que for necessário para chegar ao longo prazo matemático. , independentemente de quão agitados os mercados possam estar em qualquer período de curto prazo. O resultado final é que mesmo quando os mercados estão dando sinais falsos e não há tendências para aproveitar, os sistemas de gerenciamento de dinheiro tentam controlar as perdas mantendo-o no jogo até o ponto em que uma grande tendência vem junto, o que pode levá-lo de volta ao lado lucrativo do livro.
Por favor, note que os sistemas de gerenciamento de dinheiro podem não ter sucesso na redução de riscos ou na limitação de perdas.
Estamos muito entusiasmados com este novo Sistema Forex, e se ele chega perto do sucesso do Russells Turtle Trading System para os mercados futuros, e seu Balanced Trader para os índices de ações, podemos esperar grandes resultados.
Os mercados de câmbio.
O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Com volumes diários se aproximando de US $ 2 trilhões, agora é mais de três vezes o total de ações e mercados futuros combinados. Em 1978, sete anos após o "Padrão Ouro" ter sido abandonado, o valor das moedas mundiais foi permitido "flutuar" de acordo com a oferta e a demanda. Assim, o mercado de negociação Forex nasceu. Nos 17 anos seguintes, o Forex Trading estava disponível apenas para bancos e instituições multinacionais. Mas em 1995, graças à disponibilidade de computadores e à Internet recém-popular, esse mercado altamente lucrativo tornou-se disponível para todos. Agora, esse imenso mercado internacional oferece um potencial inigualável de negociação lucrativa em qualquer condição de mercado ou em qualquer estágio do ciclo de negócios.
Por favor, note que há risco de perda na negociação de forex.
Câmbio é a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra. Assim, essas moedas são executadas em 'pares'. O preço de cada moeda no par está constantemente flutuando em relação a todas as outras moedas mundiais. Por exemplo, se a libra britânica é mais forte que o iene japonês, o par de libra esterlina - iene japonês vai subir de preço. Da mesma forma, se o iene subitamente se tornar mais forte, o preço do par cairá. O Foreign Exchange Exchange (FOREX) foi estabelecido para permitir que investidores e investidores participem do ganho ou perda em moedas mundiais. Conforme essas mudanças ocorrem, elas são medidas em termos de uma moeda em relação a outra.
Moedas são o que liga o mundo. Se você decidir tirar férias em um país estrangeiro e converter dólares americanos em "sua moeda", terá entrado em uma transação FOREX. Embora possa não ser sua intenção lucrar ou perder com essa transação, o valor da negociação irá flutuar até que suas férias acabem e você converta seus fundos restantes de volta em dólares americanos.
Moedas do mundo têm uma tendência a tendência. Em outras palavras, se a política monetária dos EUA causar menos demanda para o dólar, outras moedas se tornarão mais valiosas à medida que o dólar cair. Da mesma forma, se as condições no Extremo Oriente causarem instabilidade na economia japonesa, resultando em menor demanda pelo iene japonês, outras moedas se tornarão mais valiosas à medida que o iene cair. Na maioria dos casos, mudanças na política monetária de um governo ocorrem com pouca frequência. Também lento para mudar são outras condições econômicas, como taxas de juros, importações e exportações, etc. Como resultado, declínios de preços constantes podem durar meses, se não anos.
Ao contrário de alguns mercados financeiros, o mercado de câmbio não tem um único local. Em outras palavras, a negociação não é conduzida em um pregão como em muitos outros mercados. Em vez disso, a negociação é feita por meio de ligações telefônicas e por computador entre distribuidores em vários locais e em diferentes continentes. Londres é o maior centro de câmbio seguido pelos EUA, Japão, Cingapura, Hong Kong, Alemanha, Suíça e França. Como Londres está localizada centralmente entre os EUA e o Japão, os comerciantes britânicos podem facilmente negociar com os comerciantes de ambos os países durante um dia normal de negócios em Londres. Este não é o caso, no entanto, para negociação entre os EUA e o Japão (ou Cingapura).
O valor relativo em constante mudança de uma moeda contra outra moeda cria continuamente oportunidades de negociação acessíveis a praticamente qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora do dia ou da noite. O mercado Forex está aberto 24 horas por dia durante 5 dias por semana. As negociações abrem na noite de domingo, às 17h, horário do leste, e fecham na sexta-feira, às 16h30, horário do leste.
Negocie com um plano DISCIPLINADO.
O problema com muitos comerciantes é que eles levam as compras mais a sério do que as negociações. O comprador médio não gastaria US $ 400 sem pesquisa séria e exame do produto que está prestes a comprar, mas o comerciante médio faria um negócio que poderia facilmente custar-lhe US $ 400 com base em pouco mais do que um "sentimento" ou "palpite". Certifique-se de que você tem um plano em vigor antes de começar a negociar. O plano deve incluir níveis de parada e limite para o negócio, pois sua análise deve abranger o lado negativo esperado, bem como o lado esperado.
Cortar suas perdas cedo e deixar seus lucros.
Este conceito simples é um dos mais difíceis de implementar e é a causa da maioria dos comerciantes morrerem. A maioria dos comerciantes viola seu plano predeterminado e obtém seus lucros antes de atingir sua meta de lucro, porque se sentem desconfortáveis com uma posição lucrativa. Essas mesmas pessoas ficarão facilmente perdendo posições, permitindo que o mercado mova-se contra elas por centenas de pontos na esperança de que o mercado volte. Além disso, os traders que tiveram suas paradas atingidas algumas vezes apenas para ver o mercado voltar a seu favor assim que saíram, são rápidos em remover as paradas de suas negociações com a crença de que este sempre será o caso. As paradas estão aí para serem atingidas e para impedir que você perca mais do que uma quantia predeterminada! A crença equivocada é que todo comércio deve ser lucrativo. Se você pode obter 3 de 6 negociações para ser rentável, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de seus negócios sendo vencedores? Você simplesmente permite que seus lucros sobre os vencedores sejam executados e certifique-se de que suas perdas sejam mínimas.
Por favor, note que não há garantia de que qualquer ordem de stop loss será executada ao preço de parada. Portanto, não pode haver garantia de que colocar uma ordem de parada limitará as perdas ou protegerá os lucros.
Não aposte a fazenda.
Não mais de comércio. Um dos erros mais comuns que os traders cometem é alavancar sua conta muito alto, negociando tamanhos muito maiores do que sua conta deve negociar com prudência. Alavancagem é uma faca de dois gumes. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).
A moeda base é a primeira moeda do par. A moeda de cotação é a segunda moeda do par.
Moeda base / Moeda de cotação = Taxa.
Essa abreviação especifica quanto você tem que pagar em moeda de cotação para obter uma unidade da moeda base (neste exemplo, 120,25 ienes japoneses para um dólar americano). A flutuação da taxa mínima é chamada de ponto ou pip.
A maioria das moedas, exceto USD / JPY, EUR / JPY, CHF / JPY e GBP / JPY, onde um pip é 0,01, tem 4 dígitos após o período (um pip é 0,0001) e, às vezes, são abreviados para os dois últimos dígitos. Por exemplo, se EURUSD for negociado em 1,2389 / 1,2394, a cotação pode ser abreviada para 89/94.
Os pares de moeda no Forex são cotados como os preços de compra e venda (ou oferta):
USD / JPY = 120,25 / 120,30.
O lance é a taxa na qual você pode vender a moeda base, no nosso caso, é o dólar americano, e comprar a moeda de cotação, ou seja, o iene japonês.
Ask (ou Offer) é a taxa na qual você pode comprar a moeda base, no nosso caso, dólares dos EUA, e vender a moeda de cotação, ou seja, o iene japonês.
Spread é a diferença entre o lance e o preço Ask.
Pip é o menor incremento de preço que uma moeda pode fazer. Também conhecido como um ponto. por exemplo. 1 pip = 0,0001 para EUR / USD e 0,01 para USD / JPY.
Taxa de Moeda é o valor de uma moeda expressa em termos de outra. A taxa depende da oferta e demanda no mercado ou das restrições de um governo ou de um banco central.
Tamanho do Lote é o número de moeda base, ativo subjacente ou ações em um lote definido nas especificações do contrato. Para detalhes, consulte a Tabela 2.
Lote é uma noção abstrata do número de moeda base, ações ou outro ativo subjacente na plataforma de negociação.
O tamanho da transação (ou transação) é o tamanho do lote multiplicado pelo número de lotes.
Long Position é uma posição de compra em que você lucra com um aumento no preço. Em relação aos pares de moedas: comprar a moeda base em relação à moeda de cotação.
Posição Curada é uma posição de venda em que você lucra com uma diminuição no preço. Para pares de moedas: vender a moeda base em relação à moeda de cotação.
A Transação Concluída consiste em duas contrapropostas do mesmo tamanho (abrir e fechar uma posição): compre, em seguida, vender ou vice-versa.
Alavancagem é o termo usado para descrever os requisitos de margem: a relação entre a garantia e o valor do contrato. 1: 50 alavancagem significa que você pode controlar US $ 100.000 com apenas US $ 2.000 (2%).
Margem é a garantia necessária para abrir e manter uma posição.
Saldo é o resultado financeiro total de todas as transações concluídas e depósitos / levantamentos na conta de negociação.
Lucro / Perda Flutuante é o lucro / perda atual em posições abertas calculadas pelos preços atuais.
O patrimônio líquido é calculado como saldo + lucro flutuante - perda flutuante.
Margem livre significa fundos na conta de negociação, que podem ser usados para abrir uma posição. Calcula-se como equidade menos margem necessária.
A NEGOCIAÇÃO DE FOREX É RISCADA E ENVOLVE O RISCO DE PERDA, ASSIM COMO O POTENCIAL DE LUCRO.
Não arrisque dinheiro que você não pode perder. Este método não pode ser garantido para obter lucros a curto prazo e o desempenho passado não é garantia de sucesso. O Sistema Original de Negociação de Tartarugas é um método de negociação de longo prazo que exige paciência e disciplina.
HÁ UMA GARANTIA QUE PODEMOS FAZER: NEGOCIAÇÃO É MAIS DIFÍCIL DO QUE VOCÊ PENSA.
RUSSELL SANDS E SEUS AGENTES NÃO GARANTEM GARANTIAS DE SUCESSO OU QUALQUER OUTRO.
Faça o download do relatório especial de Russell: "Então, o que exatamente é o sistema de tartaruga?"
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